Como criar uma carteira de Forex para diversificar seu risco A maioria dos comerciantes de divisas inovadoras trocam apenas um par no momento tentando ganhar dinheiro usando indicadores, sistemas de negociação e gerenciamento de dinheiro. Neste artigo, vou explicar uma maneira fácil de manter a tendência no Forex, diversificando seu risco através de um portfólio de pares de moedas. Em outras palavras, os leitores aprenderão a compor carteiras de pares para que as perdas de alguns pares sejam compensadas, pelo menos, ou mesmo excedidas, pelos benefícios do descanso. Para diversificar nosso risco em Forex, vamos criar um Ranking de pares usando uma medida homogênea. Existem várias técnicas sobre como criar um ranking de pares. Neste artigo, darei uma visão muito prática de um método geral que os leitores podem usar para compor seu próprio portfólio Forex. Este método é ilustrado com um exemplo baseado na abordagem Schellings4, que eu acho que pode ser muito interessante para essa comunidade. O artigo começa a descrever brevemente algumas considerações (conceitos e indicadores) necessários para entender o exemplo. Então, todas as etapas do método são detalhadas através de um exemplo usando a abordagem Schellings. Em seguida, o artigo discute uma breve estratégia baseada no portfólio criado, mostrando como explorá-lo. Finalmente e antes das referências, são apresentadas algumas conclusões interessantes. 2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES Conceitos: Diversificação: em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em diversos ativos (1). Indicadores RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador técnico. Pretende traçar a força e a fraqueza atuais e históricas de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de negociação recente. (2) A Taxa de Mudança (ROC) é um indicador de análise técnica simples que mostra a diferença entre o preço de fechamento de hoje e o fechamento de N dias atrás (3). SMA: A Simple Moving Average (SMA) é a média não ponderada dos pontos de referência anteriores n (5). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos. Observações: Em todos os exemplos, utilizamos a tomada diária de dados no horário de encerramento em Nova York (22.00 h CET). 3 FOREX PORTFOLIO GENERATION. UM MÉTODO GERAL 3.1 PASSO 1. Selecione uma medida homogênea para todos os pares. Para ilustrar o método, seguimos o método Schellings4, mas os leitores podem usar qualquer outro indicador. Schelling usa o RSI (3). No entanto, RSI pode ser muito volátil em gráficos diários, então vamos amaldiçoá-lo usando duas médias simples movendo (SMAs) de 10 e 30 períodos, respectivamente. O gráfico abaixo mostra um exemplo aplicado ao EURUSD: vamos usar essas médias para criar uma proporção da força ou fraqueza do par. Para fazer isso, dividimos o SMA de 10 períodos do RSI pelo SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMARSI na parte inferior da imagem): 3.2 PASSO 2. Medindo o impulso. Nós já temos um indicador da força da tendência de um par. Agora precisamos de um indicador para medir a velocidade ou o impulso do movimento dos pares. Seguindo com a abordagem Schellings, usaremos para o nosso exemplo o indicador ROC (Taxa de Mudança 3), mas novamente, os leitores podem usar qualquer outro indicador: 3.3 PASSO 3. Computação do ranking. Tudo o que precisamos fazer agora é exportar todos esses valores para nosso editor de planilha favorito, como LibreOffice, OpenOffice ou Excel. Isso nos permitirá ter uma visão geral do mercado cambial. Na próxima imagem, as cores vermelha e verde mostram: Se o RSI estiver abaixo ou acima de 50. Se o RSI e o ROC estiverem abaixo ou acima de 100. 3.4 PASSO 4. Crie o portfólio. Agora é hora de criar o ranking das moedas com base nos valores anteriores. Se olharmos para a tabela a seguir, vemos que o par GBPJPY tem uma proporção média de 110 em RSI e um tempo medido pelo ROC de 100, enquanto a média do Razão de Razões anteriores RSI marcou 112 e o tempo era 104. Em qualquer caso , Ao ter todos os seus valores em verde é claro que o par GBPJPY era mais otimista. Em seguida, classificamos todos os pares do mais otimista ou forte (todos os valores em verde) para os mais baixos ou fracos (todos os valores em vermelho). 4 DESEJA A SUA ESTRATÉGIA DE PORTFOLIO Agora apresentamos uma estratégia baseada nessa informação: compre pares mais fortes e venda os mais fracos, ajustando as posições diariamente à medida que a informação está mudando em nossa planilha. Voltando ao exemplo e dependendo do tamanho de sua conta, cada dia teremos posições longas nos três ou quatro mercados mais fortes e posições curtas nos três ou quatro pares mais fracos em nosso portfólio criado. Lembre-se de ajustar as posições quando necessário. Mostramos um método geral para criar um portfólio de pares de moedas. O método foi ilustrado com um exemplo do artigo Ron Schellings sobre Ranking Forex Markets, mas os leitores são livres para usar outros indicadores para personalizar seu próprio portfólio. Em conclusão, o que a abordagem Schellings faz é muito próximo ao conceito de mapa de calor (fora do escopo deste artigo) e pode ser aplicado a outros mercados financeiros usando outros indicadores para criar carteiras. Note-se que a abordagem Schellings não usa o RSI como um oscilador de excesso de sobre-compra, mas da força ou fraqueza do par. Se você quiser que eu carregue minha implementação JForex (indicador RatioMARSI) que exporta dados para uma planilha de acordo com a abordagem Schellings, sinta-se livre para me pedir isso nos comentários ou por mensagem privada e eu o enviarei com prazer. Todas as imagens deste artigo pertencem ao artigo original da abordagem Schellings e são usadas apenas para fins educacionais no âmbito deste concurso. Uma representação diferente é um gráfico de dispersão de RSI (eixo vertical) e ROC (eixo horizontal) como mostrado abaixo (esquerda): no gráfico acima (à esquerda), temos valores altos de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto os valores aparecem Na parte inferior esquerda, representam pares com valores baixos para RSI e ROC. Nós também podemos ver a evolução para cada par de RSI e ROC nos últimos cinco dias para ver se o par está ganhando ou perdendo força (direita). Este artigo é o primeiro da série Prática de Gerenciamento de Carteiras Forex. Eles abordarão abordagens muito práticas (como este artigo com apenas a teoria necessária), informações concisas e precisas e implementações JForex dos conceitos. Se você gosta deles, informe-me para poder continuar com a série. Por que investir com o Panda Investing. A Panda Investing oferece serviços de gerenciamento de contas através de uma parceria com os corretores mais confiantes e regulados do mundo. Você terá acesso completo à sua conta a qualquer momento. A conta é aberta em seu nome com o corretor, só gerenciamos e trocamos sua conta, mas não temos acesso ao seu dinheiro. Nós salvamos o esforço e o estresse envolvidos com a negociação e fornecemos um enorme lucro mensal sem que você mova um único dedo Gerente de conta especialista Contabilidade islâmica sem swaps ou rollover Capacidade de retirar lucros a qualquer momento Acesso total a sua conta a qualquer momento Regulado E corretores certificados. 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